Стратегия тестирования торгового робота на academyrecruiting.ru

Стратегия тестирования торгового робота

Глобальные переменные Тестирование стратегий Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии советники перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных.


Оглавление:

Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Как тестировать советник в тестере Стратегия тестирования торгового робота — Подробная инструкция 76 комментариев Всем привет! Механические торговые системы так же стары, как и рынки. С развитием в 20 веке компьютерных технологий и сети интернет стало возможным торговать не выходя из дома, а в начале 21 века, с появлением стратегия тестирования торгового робота MetaTraderеще и в автоматическом режиме.

Ресурсы современного настольного компьютера позволяют воплощать в жизнь любые, даже самые сложные алгоритмы, а встроенный в терминал MetaTrader редактор MetaEditor дает возможность написать робота даже человеку, мало знакомому с программированием. В результате околофорексовый рынок заполнен стратегия тестирования торгового робота предложениями купить чудо-советники и некоторые из них действительно достойны внимания.

Но как же понять, стоит ли применять на реальных счетах тот или иной форекс советник?

Работа тестера строится на основе исторических данных по котировкам валют. В процессе тестирования торговый робот анализирует накопленные котировки, при этом совершая виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данный советник торговал в прошлом и смоделировать его поведение в реальном трейдинге. Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные параметры торговой программы для получения наилучшего результата в трейдинге. Например, можно настроить параметры торгового робота на получение максимальной прибыли, минимизацию риска и так далее.

Сегодня я расскажу, как тестировать торгового робота на исторических данных при помощи программы MetaTrader 4. Подготовка к тестированию Мы не будем сегодня разбирать, как установить советник в терминал — для этого есть соответствующая статья в блоге.

Будем считать, что советник мы уже установили. Теперь необходимо подумать о котировках, которые вы будете использовать. Большинство брокеров не имеют собственной исторической базы, исключение составляют Alpari и Ducascopy, остальные же используют котировки, предоставляемые компанией MetaQuotes. Сказать, что эти котировки вообще годятся для тестов я не берусь — они очень низкого качества много пробелов, ошибок и неточностей.

  1. Как протестировать торгового робота перед покупкой - Статьи по MQL5
  2. Форекс советник 50
  3. Тестирование торговых стратегий от Robot Scalper

Как скачивать котировки от компании Ducascopy — тема отдельной статьи, к тому же это не так просто сделать новичку. Поэтому для тестов советников мы скачаем именно терминал от компании Alpari. Чтобы получить доступ к исторической базе котировок Альпари, в терминале вы должны быть подключены именно к реальному счету! С недавних пор этот брокер не предоставляет свою базу котировок для владельцев демо-счетов.

Именно из-за различий в котировках тесты одного и того же советника по одной и той же паре с теми же настройками и при прочих равных скорее всего стратегия тестирования торгового робота отличаться, иногда очень сильно.

Тестирование стратегий

Открывается следующее окно: Через некоторое время котировки загрузятся, выключаем терминал и включаем. Заходим обратно в архив, кликаем левой кнопкой мыши несколько раз по периоду Стратегия тестирования торгового робота нужной нам пары до тех пор, пока изображенная перед периодом серая батарейка не загорится желто-зеленым цветом.

Остается прощелкать мышкой остальные периоды, чтобы котировки просчитались и. Если вы хотите протестировать советник на нескольких валютных парах, закачайте котировки требуемых валютных пар. Закройте терминал и откройте.

[email protected]

Затем снова войдите в архив котировок и пройдитесь по всем периодам нужной вам пары, несколько раз нажимая левой кнопкой мышки по каждому. Все эти шаманские действия нужны в последних версиях терминала, поскольку часто котировки загружаются некорректно. На стратегия три экрана на форексе подготовительный этап завершен.

Тестер терминала. Снизу в терминале появится вот такая панель: Давайте остановимся на каждой функции поподробнее. Первое, что вы увидите слева вверху панели — переключатель советник-индикатор: В новых билдах терминала появилась возможность посмотреть на работу индикатора в визуальном режиме о котором речь пойдет ниже.

Надо сказать, что такая возможность была и раньше, но неофициально. Теперь же под тестирование индикаторов отведена отдельная кнопочка. Итак, выбираем советник. Под цифрой 1 у нас находится выпадающий список с доступными для тестирования советниками.

Тут вы найдете только те советники, которые загружены в ваш терминал.

  • Как протестировать торгового робота перед покупкой 9 ноября
  • Пифы или памм счета
  • Стратегия форекс по трендовым линиям

Цифра 2 — выпадающий стратегия тестирования торгового робота валютных пар, выбираем нужную. Не забудьте закачать для нее котировки в архив котировок. На пункте 3 остановимся немного подробнее. Тут мы можем выбрать необходимую нам модель тестирования. Для качественного тестирования торговой стратегии важно выбрать адекватный способ моделирования развития ценовых баров.

Всего стратегия тестирования торгового робота три варианта: При каждой свече генерируется только один тик. Достоинство — самый быстрый способ проверки. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем стратегия тестирования торгового робота выдается уже полностью сформированный текущий бар. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма.

В некоторых случаях имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов.

Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, интерполяция применяется уже к этим данным. Однако точно существующие цены OHLC меньшего таймфрейма выступают в качестве контрольных точек. Такие результаты имеют промежуточный оценочный характер.

Тестер терминала. Основной функционал

При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют данные более одного таймфрейма, то для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные стратегия тестирования торгового робота на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма.

Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд.

В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок. При тестировании по всем тикам объём сгенерированных тиков может быть довольно большим, поэтому терминал может потреблять довольно много ресурсов. Для тестирования советника всегда выбираем метод все тики.

Да, это самый медленный, но и самый надежный метод. Многие применяют в своих советниках контроль закрытия бара, то есть специально выжидают момент открытия новой свечи и открытие ордеров совершается только в этот момент. Но часто советники используют стопы, тейки, тралы, на чем можно заработать деньги онлайн могут сработать в любой момент внутри свечи.

Применять метод по ценам открытия можно только для советников, которые не используют трейлинг стоп, стоплосс и тейк профит, а открывают и закрывают позиции в момент открытия новой свечи, а таких советников крайне мало. Пункт 4 — стратегия тестирования торгового робота дату.

стратегия тестирования торгового робота как зарабатывать деньги на тестах

Ставим галочку и выбираем желаемые даты начала и окончания тестирования. Если галочка не проставлена, тестирование проводится по всей истории котировок, загруженных в терминал. Тестер не сможет провести тестирование на периоде, по которому нет котировок в архиве котировок, то есть вы не сможете сделать тест с года, если у вас нет котировок за этот период.

Пункт 5 — визуализация, о которой мы поговорим позже. Настройки на панели тестера справа: Период — выбор периода для тестирования советника.

Доступны периоды вплоть до D1.

Тестирование торговых стратегий

W1 и MN1 недоступны для тестирования. Кроме того, если у вас не загружена история котировок нужного периода, тест вы выполнить не сможете. Спред — можно задать любое значение или же использовать текущий спред по паре. Сделано это для удобства — например, по ночам и на выходных текущий спред обычно завышен и если вы тестируете советник в это время есть смысл задать спред вручную. Если у вас выбран стратегия тестирования торгового робота спред, результаты тестов могут сильно отличаться в зависимости от времени суток и дня недели, особенно при тестировании по всем тикам.

Она открывает редактор кода советника, где вы сможете внести в советник необходимые изменения. Доступны три вкладки: Тут вы можете ввести используемый для теста депозит и валюту депозита. Также при желании можно выбрать направление сделок, например разрешить эксперту торговать только в покупки или только в продажи.

Настройки оптимизации в рамках данной статьи рассматриваться. Кстати, окно масштабируемо — если вы потянете мышкой за нижний правый угол, можно увеличить или уменьшить его в размерах.

Причем чаще всего для каждой пары свой файл с настройкой. Часто после установки эксперта в терминал они оказываются не в нужной папке. Итак, выбираем и загружаем нужный настроечный файл. После загрузки нам нужно найти параметры манименеджмента советника и выставить фиксированный лот 0. Для чего это — я расскажу ниже. Тестирование советника. Результаты теста Теперь у нас все готово для теста.

стратегия тестирования торгового робота

Спустя некоторое время тест будет выполнен, о чем нас известит звуковой сигнал, похожий на издаваемый резиновой детской игрушкой с пищалкой. Настало время взглянуть в нижний левый угол тестера: В ней вы найдете описание всего, что случилось во время теста. Вполне вероятно, что в советнике какая-нибудь ошибка. Баров в истории — количество баров в истории, показывает глубину истории, на основе которой производилось моделирование. Смоделировано тиков — количество смоделированных тиков, показывает размер смоделированной последовательности.

Каждая запись последовательности представляет собой состояние бара OHLCV на тот или иной момент времени. В зависимости от таймфрейма, метода моделирования и от наличия исторических данных меньших таймфреймов в пределах бара может быть смоделировано разное количество состояний бара. Качество моделирования — качество моделирования. Ошибки рассогласования графиков — ошибки, возникающие при моделировании тиков по различным таймфреймам.

Если есть хоть одна такая ошибка, удаляем всю историю из терминала и закачиваем заново. Удалить можно так: Далее закачиваем заново котировки в архиве котировок. Панелька с сигнализатором качества котировок у меня она стратегия тестирования торгового робота, поэтому для примера нашел стратегия тестирования торгового робота интернете: Серым цветом — отсутствующие котировки, красным — котировки только текущего периода, зеленым — котировки доступны и предыдущих периодов, при этом чем ярче зеленый цвет, тем более младшие периоды доступны.

При доступности периода М1 индикатор будет как у меня — ярко зеленый.

Подготовка к тестированию

Начальный депозит — депозит, с которым проводилось тестирование. Спред — спред, с которым проводилось тестирование. Общая прибыль — сколько всего было заработано во время работы советника Общий убыток — сколько всего было потеряно. Чистая прибыль — прибыль, которая была заработана экспертом за заданный период. Если тест сделан лотом 0. То же справедливо и для всех остальных параметров, указанных в валюте.

Прибыльность — прибыльность, показывает отношение между общей прибылью и общим убытком. Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша. Абсолютная просадка — это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования.

Тестирование торговых стратегий

Максимальная просадка — это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов. На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками.

стратегия тестирования торгового робота советник по одной скользящая средняя

Относительная просадка показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума. Думаю, остальные данные теста, такие как средняя прибыльная сделка, максимальное количество непрерывных проигрышей и так далее, вполне понятны и объяснения тут не нужны.

статистика по торговле форекс

Если кликнуть по отчету правой кнопкой мышки, можно сохранить этот отчет в виде html файла: Сверху отчета располагаются основные данные об условиях проведения теста — период, валютная пара, модель тестирования, параметры советника и прочее.

Ниже — статистические данные теста и график кривой доходности. Далее в виде таблицы следует список всех совершенных сделок. Например, если сигналы на вход и выход советника основаны на сигналах какого-нибудь индикатора, то на график визуализации можно установить нужный индикатор и тогда появление стратегия тестирования торгового робота и закрытие сделок будет еще нагляднее.

Другими словами, визуализация помогает понять и прочувствовать логику алгоритма советника, так как все будет происходить у вас перед глазами. Кроме того, визуализацию также применяют, когда хотят увидеть природу происхождения какого-нибудь конкретного участка в прохождении советника момент начала слива или же, наоборот, самого профитного стратегия тестирования торгового робота.

Прогнав робота в режиме визуализации вы можете понять стратегия тестирования торгового робота его работы и будете знать, чего можно ожидать от него в будущем. Это очень полезный инструмент, особенно для разработчиков советников.

Справка по MetaTrader 5

Заключение В этой статье был рассмотрен основной функционал тестера стратегий терминала MetaTrader 4 и особенности закачки котировок. Также мы познакомились с результатами теста советника и стратегия тестирования торгового робота режимом тестирования. Хочу обратить внимание, что это лишь основы работы с советниками. Способ тестирования советника, рассмотренный в статье, подойдет для советников на периодах от Н1 и выше.

Для скальперов, работающих на более мелких периодах, такой способ тестирования подходит условно, он носит чисто информативный характер.